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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2014
Au 31 décembre 2014, les instruments financiers de couverture de taux se répartissaient comme suit :
(en millions d’euros)
Total
Montants notionnels par date de maturité au 31 décembre 2014
Valeur
de marché
2015
2016
2017
2018
2019 > 5 ans
Swaps de taux - prêteur variable EUR
Emprunteur fixe EUR
500
200
200
100
(7)
Swaps de taux - prêteur variable EUR
Emprunteur variable EUR
100
100
(3)
Emprunteur variable USD
787
787
(17)
Emprunteur variable CAD
914
384
148
64
318
(1)
Swaps de taux - prêteur fixe EUR
Emprunteur variable EUR
2 071
171
350
150
1 400
143
Swaps de taux - prêteur fixe JPY
Emprunteur variable EUR
61
61
(1)
Swaps de taux Inflation - prêteur variable USD
Emprunteur fixe USD
144
144
(47)
TOTAL GÉNÉRAL
4 577
755
698
64
61
468 2 531
67
Au 31 décembre 2014, la répartition par type de stratégie de couverture, des instruments financiers dérivés de taux peut s’analyser comme suit :
Instrument de taux
(en millions d’euros)
Valeur de marché des contrats
(1)
Montants
nominaux
des contrats
Couverture
de flux de
trésorerie
futurs (CFH)
Couverture
de juste valeur
(FVH)
Non affectés
(Trading)
Total
Swaps de taux - prêteur variable EUR
Emprunteur fixe EUR
500
(4)
(3)
(7)
Swaps de taux - prêteur variable EUR
Emprunteur variable EUR
100
(3)
(3)
Emprunteur variable USD
787
(17)
(17)
Emprunteur variable CAD
914
(1)
(1)
Swaps de taux - prêteur fixe EUR
Emprunteur variable EUR
2 071
144
(1)
143
Swaps de taux - prêteur fixe JPY
Emprunteur variable EUR
61
(0)
(0)
Swaps de taux Inflation - prêteur variable USD
Emprunteur fixe USD
144
(47)
(47)
TOTAL
4 577
(4)
144
(73)
67
(1) Gain/(Perte).
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014
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