AFD - Document d'enregistrement universel 2019

134 www.afd.fr DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés NOTE 2 Instruments financiers dérivés de couverture Note 2.1 Instruments de couverture de juste valeur En milliers d’euros 31/12/2019 31/12/2018 Valeur comptable Notionnel Valeur comptable Notionnel Actif Passif Actif Passif Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt 1 Ǿ 787 Ǿ 323 940 Ǿ 348 41 Ǿ 278 Ǿ 499 1 Ǿ 170 Ǿ 325 528 Ǿ 955 35 Ǿ 364 Ǿ 382 Instruments dérivés de taux et de change ( swaps de devises) 771 Ǿ 655 545 Ǿ 769 10 Ǿ 580 Ǿ 278 653 Ǿ 914 411 Ǿ 385 10 Ǿ 092 Ǿ 654 TOTAL 2 b 558 b 977 1 b 486 b 117 51 b 858 b 777 1 b 824 b 239 940 b 339 45 b 457 b 037 Note 2.2 Analyse par durée résiduelle (notionnels) La ventilation des notionnels des instruments dérivés de couverture est présentée par maturité contractuelle résiduelle. En milliers d’euros Moins de 3 b mois De 3 b mois à moins de 1 an De 1 an à b 5 b ans Plus de 5 b ans 31/12/2019 Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt 240 Ǿ 000 787 Ǿ 167 12 Ǿ 232 Ǿ 268 28 Ǿ 019 Ǿ 064 41 Ǿ 278 Ǿ 499 Instruments dérivés de taux et de change ( swaps Ǿ de Ǿ devises) 1 Ǿ 114 Ǿ 098 1 Ǿ 256 Ǿ 475 3 Ǿ 697 Ǿ 707 4 Ǿ 511 Ǿ 998 10 Ǿ 580 Ǿ 278 TOTAL 1 b 354 b 098 2 b 043 b 641 15 b 929 b 975 32 b 531 b 062 51 b 858 b 777 En milliers d’euros Moins de 3 b mois De 3 b mois à moins de 1 an De 1 an à b 5 b ans Plus de 5 b ans 31/12/2018 Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt - 100 Ǿ 989 8 Ǿ 609 Ǿ 690 26 Ǿ 653 Ǿ 703 35 Ǿ 364 Ǿ 382 Instruments dérivés de taux et de change ( swaps Ǿ de Ǿ devises) 884 Ǿ 722 887 Ǿ 113 3 Ǿ 876 Ǿ 583 4 Ǿ 444 Ǿ 236 10 Ǿ 092 Ǿ 654 TOTAL 884 b 722 988 b 103 12 b 486 b 273 31 b 097 b 939 45 b 457 b 037