DANONE - Document de référence 2016

4 4.1 COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS Note 12. Organisation de la gestion des risques financiers et instruments dérivés DANONE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 123 Portefeuille d’instruments dérivés Montant notionnel et en juste valeur Au 31 décembre 2015 2016 (en millions d’euros) Notionnel Juste Valeur Dont enregistré en capitaux propres Notionnel Juste Valeur Dont enregistré en capitaux propres Instruments dérivés en couverture du risque de change opérationnel (1 376) 35 51 (1 554) 20 42 CFH– options de change (222) 2 4 (253) 2 7 CFH– contrats de change à terme (1 117) 32 47 (1 278) 19 36 Non qualifié (36) − − (23) (1) − Instruments dérivés en gestion de la dette nette 2 036 202 73 6 896 148 86 FVH 888 71 − 750 26 − CFH 863 92 12 2 142 121 71 NIH 132 61 61 111 15 15 Non qualifié 153 (22) − 3 893 (14) − Instruments dérivés en couverture du prix d’acquisition de WhiteWave − − − 7 612 377 356 CFH − − − 7 612 377 356 Non qualifié − − − − − − Total 660 237 124 12 954 546 485 Informations complémentaires Gestion du risque de change opérationnel Montant notionnel net des instruments dérivés des principales devises couvertes Au 31 décembre 2015 2016 (en millions d’euros) Contrats de change à terme nets (a) Options de change nettes (b) Total Contrats de change à terme nets (a) Options de change nettes (b) Total (Vente)/Achat de devises GBP (485) (167) (652) (511) (158) (669) MXN (c) (137) – (137) (258) − (258) USD (c) 408 (39) 369 260 (40) 220 AUD (c) (115) – (115) (115) (31) (146) RUB (c) (88) – (88) (96) − (96) BRL (c) (117) – (117) (81) − (81) Autres (c) (620) (17) (636) (500) (24) (524) Total (1 153) (222) (1 376) (1 301) (253) (1 554) (a) Part comptant du notionnel, sur la base des cours de clôture. (b) Part comptant du notionnel, comprend les options dans et en dehors de la monnaie. (c) Opérations libellées contre EUR ou contre d’autres devises.