INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE 31/12/2025 31/12/2024 Valeur de marché Montant notionnel Valeur de marché Montant notionnel Positive Négative Positive Négative Couverture de juste valeur 41 309 30 975 1 962 149 45 619 40 039 1 706 714 Couverture de flux de trésorerie 2 466 12 531 2 786 323 4 027 11 326 1 649 985 Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger Total Instruments dérivés de couverture 43 775 43 506 4 748 472 49 646 51 365 3 356 699 Le Groupe applique, conformément à nos Principes et Méthodes Comptables pour la couverture de juste valeur d'un portefeuille d'éléments de taux d'intérêt, d’un portefeuille d’actifs ou de passifs financiers, la norme IAS 39 tel qu’adoptée par l’Union européenne (version carveout). Les dispositions de la norme permettent notamment d'inclure les dépôts à vue faiblement ou non rémunérés dans cette relation de couverture. CFM Indosuez Wealth n’a pas constaté de déqualification significative dans le cadre de l’exercice 2025 au titre de ce contexte de marché de hausse des taux. OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE : ANALYSE PAR DURÉE RÉSIDUELLE (NOTIONNELS) La ventilation des notionnels des instruments dérivés est présentée par maturité contractuelle résiduelle. 31/12/2025 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total notionnel Instruments de taux d'intérêt 752 062 898 814 465 273 2 116 149 Instruments de devises Autres instruments Sous-total 752 062 898 814 465 273 2 116 149 Opérations de change à terme 2 632 323 2 632 323 Total Notionnel des instruments dérivés de couverture 3 384 385 898 814 465 273 4 748 472 31/12/2024 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total notionnel Instruments de taux d'intérêt 410 102 957 327 497 285 1 864 714 Instruments de devises Autres instruments Sous-total 410 102 957 327 497 285 1 864 714 Opérations de change à terme 1 491 985 1 491 985 Total Notionnel des instruments dérivés de couverture 1 902 087 957 327 497 285 3 356 699 La note 3.3 « Risque de marché - Opérations sur instruments dérivés : analyse par durée résiduelle » présente la ventilation des valeurs de marché des instruments dérivés de couverture par maturité contractuelle résiduelle. Rapport annuel 2025 119
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