CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

102 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION – JUSTE VALEUR PASSIF 31/12/2020 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 0 0 0 0 0 0 0 Futures 0 FRA 0 Swaps de taux d'intérêts 0 Options de taux 0 Caps-floors-collars 0 Autres instruments conditionnels 0 Instruments de devises et or 0 0 0 11 126 432 0 11 558 Contrat de change à terme 2 250 432 2 682 Options de change 8 876 8 876 Autres instruments 0 0 0 0 0 0 0 Dérivés sur actions & indices boursiers 0 Dérivés sur métaux précieux 0 Dérivés sur produis de base 0 Dérivés de crédit 0 Autres 0 Sous-total 0 Total juste valeur des instruments derives de transaction - passif 0 0 0 11 126 432 0 11 558 31/12/2019 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 0 0 0 0 0 0 0 Futures FRA Swaps de taux d'intérêts Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 0 0 0 1 491 4 0 1 495 Contrat de change à terme 309 4 313 Options de change 1 182 1 182 Autres instruments 0 0 0 0 0 0 0 Dérivés sur actions & indices boursiers Dérivés sur métaux précieux Dérivés sur produis de base Dérivés de crédit Autres Sous-total 0 Total juste valeur des instruments derives de transaction - passif 0 0 0 1 491 4 0 1 495