CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

101 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION – JUSTE VALEUR ACTIF 31/12/2020 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 0 0 0 0 0 0 0 Futures 0 FRA 0 Swaps de taux d'intérêts 0 Options de taux 0 Caps-floors-collars 0 Autres instruments conditionnels 0 Instruments de devises et or 0 0 0 11 294 515 0 11 809 Contrat de change à terme 2 418 515 2 933 Options de change 8 876 8 876 Autres instruments 0 0 0 317 0 0 317 Dérivés sur actions & indices boursiers 317 317 Dérivés sur métaux précieux 0 Dérivés sur produis de base 0 Dérivés de crédit 0 Autres 0 Total juste valeur des instruments derives de transaction - actif 0 0 0 11 611 515 0 12 126 31/12/2019 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 0 0 0 0 12 0 12 Futures FRA Swaps de taux d'intérêts 12 12 Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 0 0 0 1 665 37 0 1 702 Contrat de change à terme 483 37 520 Options de change 1 182 1 182 Autres instruments 0 0 0 429 0 0 429 Dérivés sur actions & indices boursiers 429 429 Dérivés sur métaux précieux Dérivés sur produis de base Dérivés de crédit Autres Total juste valeur des instruments derives de couvertures - actif 0 0 0 2 094 49 0 2 143