CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

100 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE – JUSTE VALEUR PASSIF 31/12/2020 Opération par maturié (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 1 096 1 402 3 541 6 039 Swaps de taux d'intérêts 1 096 1 402 3 541 6 039 Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 531 0 0 531 Contrat de change à terme 531 531 Options de change Autres instruments 0 0 0 0 Dérivés sur actions & indices boursiers Total juste valeur des instruments derives de couverture - passif 1 627 1 402 3 541 6 570 31/12/2019 Opération par maturié (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 3 618 1 663 1 814 7 095 Swaps de taux d'intérêts 3 618 1 663 1 814 7 095 Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 1 471 0 0 1 471 Contrat de change à terme 1 471 0 0 1 471 Options de change Autres instruments 0 0 0 0 Dérivés sur actions & indices boursiers Total juste valeur des instruments derives de transaction - passif 5 089 1 663 1 814 8 566