CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

Opérations sur instruments dérivés de couverture : analyse par durée résiduelle (notionnels) au 31/12/2018 La ventilation des notionnels des instruments dérivés est présentée par maturité contractuelle résiduelle. Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Total notionnel (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 589 182 1 220 459 150 938 1 960 579 Futures FRA Swaps de taux d'intérêts 589 182 1 220 459 150 075 1 959 716 Options de taux Caps-floors-collars 863 863 Autres instruments conditionnels Instruments de devises Opérations fermes de change Options de change Autres instruments Autres Sous-total 589 182 1 220 459 150 938 1 960 579 Opérations de change à terme 227 877 227 877 Total notionnel des instruments dérivés de couverture 817 059 1 220 459 150 938 2 188 456 La note 3.2 «Risque de marché - Opérations sur instruments dérivés : analyse par durée résiduelle» présente la ventilation des valeurs de marché des instruments dérivés de couverture par maturité contractuelle résiduelle. Couverture de juste valeur Instruments dérivés de couverture au 31/12/2018 (en milliers d'euros) Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y. c. cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel Actif Passif Couverture de juste valeur Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré 10 2 861 -27 382 932 Taux d'intérêt 10 2 861 -13 382 932 Instruments fermes 10 2 861 -13 382 069 Instruments conditionnels 863 Change -14 Instruments fermes -14 Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de juste valeur 10 2 861 -27 382 932 Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 15 781 2 539 -1 850 950 691 Total Couverture de juste valeur 15 791 5 400 -1 877 1 333 623 Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. 99 Comptes Annuels 2018