CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

Eléments couverts Micro-couvertures au 31/12/2018 (en milliers d'euros) Couvertures existantes Couvertures ayant cessé Réévaluations de juste valeur sur la période liées à la couverture (y. c. cessations de couvertures au cours de la période) Valeur comptable dont cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture Cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture restant à étaler Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 210 928 Taux d'intérêt 210 928 Change Autres Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 168 160 3 045 15 Taux d'intérêt 168 160 3 045 15 Change Autres Total de la couverture de Juste valeur sur les éléments d'actif 379 088 3 045 0 15 Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti Taux d'intérêt Change Autres Total de la couverture de Juste valeur sur les éléments de passif La juste valeur des portions couvertes des instruments financiers micro-couverts en juste valeur est comptabilisée dans le poste du bilan auquel elle se rattache. Les variations de juste valeur des portions couvertes des instruments financiers micro-couverts en juste valeur sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. Macro-couvertures au 31/12/2018 (en milliers d'euros) Valeur comptable Cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture restant à étaler sur couvertures ayant cessé Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 2 345 Total - Actifs 2 345 Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 950 691 13 126 Total - Passifs 950 691 13 126 Total de la couverture de juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 950 691 15 471 La juste valeur des portions couvertes des instruments financiers macro-couverts en juste valeur est comptabilisée dans le poste « Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux » au bilan. Les variations de juste valeur des portions couvertes des instruments financiers macro-couverts en juste valeur sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. 100 CFM Indosuez Wealth Management