CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

76 CFM Indosuez Wealth Management Actifs financiers au coût amorti : Prêts et créances sur la clientèle Actifs sains Actifs soumis à une ECL 12 mois (Bucket 1) Actifs soumis à une ECL à maturité (Bucket 2) Actifs dépréciés (Bucket 3) Total (en milliers d'euros) Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute (a) Correction de valeur pour pertes (b) Valeur nette comptable (a) + (b) Au 1 er janvier 2018 3 124 277 -823 15 773 -220 15 563 -9 239 3 155 613 -10 282 3 145 331 Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre Transferts de ECL 12 mois (Bucket 1) vers ECL Maturité (Bucket 2) -930 930 Retour de ECL Maturité (Bucket 2) vers ECL 12 mois (Bucket 1) 3 603 -3 603 Transferts vers ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3) -24 575 -3 005 27 580 -473 0 -473 -473 Retour de ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3) vers ECL Maturité (Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1) Total après transferts 3 102 375 -823 10 095 -220 43 143 -9 712 3 155 613 -10 755 3 144 858 Variations des Valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes Nouvelle production: achat, octroi, origination,… 1 150 863 -353 3 911 -112 1 154 774 -465 1 154 309 Décomptabilisation: cession, remboursement, arrivée à échéance... -1 013 490 410 -7 296 234 -1 674 810 -1 022 460 1 454 -1 021 006 Passage à perte 83 83 83 Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières Évolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période -1 516 0 -1 516 -1 516 Changements dans le modèle / méthodologie Variations de périmètre 0 0 0 Autres 165 28 2 4 14 -16 181 16 197 Total 3 239 913 -738 6 712 -94 41 483 -10 351 3 288 108 -11 183 3 276 925 Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction de valeur pour perte) (1) 14 101 115 0 115 Au 31 décembre 2018 3 239 927 -738 6 712 -94 41 584 -10 351 3 288 223 -11 183 3 277 040 Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l’objet de mesures d’exécution (1) Inclut les variations des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les variations relatives à l’utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les variations relatives à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l’actif)