CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

Actifs financiers au coût amorti : Prêts et créances sur les établissements de crédit Actifs sains Actifs soumis à une ECL 12 mois (Bucket 1) Actifs soumis à une ECL à maturité (Bucket 2) Actifs dépréciés (Bucket 3) Total (en milliers d'euros) Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute (a) Correction de valeur pour pertes (b) Valeur nette comptable (a) + (b) Au 1 er janvier 2018 1 050 907 -9 1 050 907 -9 1 050 898 Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre Transferts de ECL 12 mois (Bucket 1) vers ECL Maturité (Bucket 2) Retour de ECL Maturité (Bucket 2) vers ECL 12 mois (Bucket 1) Transferts vers ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3) Retour de ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3) vers ECL Maturité (Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1) Total après transferts 1 050 907 -9 0 0 0 0 1 050 907 -9 1 050 898 Variations des Valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes Nouvelle production: achat, octroi, origination,… 1 749 091 -98 1 749 091 -98 1 748 993 Décomptabilisation: cession, remboursement, arrivée à échéance... -997 701 5 -997 701 5 -997 696 Passage à perte Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières Évolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période Changements dans le modèle / méthodologie Variations de périmètre Autres 165 -29 165 -29 136 Total 1 802 462 -131 0 0 0 0 1 802 462 -131 1 802 331 Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction de valeur pour perte) (1) Au 31 décembre 2018 1 802 462 -131 0 0 0 0 1 802 462 -131 1 802 331 Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l’objet de mesures d’exécution (1) Inclut les variations des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les variations relatives à ‘utilisation de la méthode du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les variations relatives à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l’actif), les variations des créances rattachées. 75 Comptes Annuels 2018