CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

77 Comptes Annuels 2018 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres : Titres de dettes Actifs sains Actifs soumis à une ECL 12 mois (Bucket 1) Actifs soumis à une ECL à maturité (Bucket 2) Actifs dépréciés (Bucket 3) Total (en milliers d'euros) Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Au 1 er janvier 2018 1 218 545 -330 1 218 545 -330 Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre Transferts de ECL 12 mois (Bucket 1) vers ECL Maturité (Bucket 2) Retour de ECL Maturité (Bucket 2) vers ECL 12 mois (Bucket 1) Transferts vers ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3) Retour de ECL Maturité Dépréciés (Bucket 3) vers ECL Maturité (Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1) Total après transferts 1 218 545 -330 0 0 0 0 1 218 545 -330 Variations des Valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes Réévaluation de juste valeur sur la période 292 18 310 Nouvelle production: achat, octroi, origination,… 1 183 -26 -18 -18 1 165 -44 Décomptabilisation: cession, remboursement, arrivée à échéance... -10 429 294 -10 429 294 Passage à perte Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières Évolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période Changements dans le modèle / méthodologie Variations de périmètre Autres -22 -6 -22 -6 Total 1 209 569 -68 0 -18 0 0 1 209 569 -86 Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction de valeur pour perte) (1) -994 914 -994 914 Au 31 décembre 2018 214 655 -68 0 -18 0 0 214 655 -86 Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l’objet de mesures d’exécution