CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

110 COUVERTURE DE FLUX DE TRÉSORERIE ET D’ INVESTISSEMENTS NETS À L’ÉTRANGER INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31/12/2020 Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y.c cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel (en milliers d'euros) Actif Passif Couverture de flux de trésorerie Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré 121 531 141 731 750 Taux d'intérêt 563 Instruments fermes Instruments conditionnels 563 Change 121 531 141 731 187 Instruments fermes 121 531 141 731 187 Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de flux de trésorerie 121 531 141 731 750 Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt 5 180 -2 Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de change Total des macro-couvertures de flux de trésorerie 5 180 -2 Total de la couverture de flux de trésorerie 5 301 531 139 731 750 Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger