CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

C o u v e r t u r e d e f l u x d e t r é s o r e r i e e t d ’ i n v e s t i s s e m e n t s n e t s à l ’ é t r a n g e r I n s t r u m e n t s d é r i v é s d e c o u v e r t u r e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y.c cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel (en milliers d'euros) Actif Passif Couverture de flux de trésorerie Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré 1 323 1 668 83 692 542 Taux d'intérêt 105 197 58 221 844 Instruments fermes 105 197 58 221 844 Instruments conditionnels Change 1 218 1 471 25 470 698 Instruments fermes 1 218 1 471 25 470 698 Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de flux de trésorerie 1 323 1 668 83 692 542 Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt 5 638 -1 882 91 000 Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de change Total des macro-couvertures de flux de trésorerie 5 638 0 -1 882 91 000 Total de la couverture de flux de trésorerie 6 961 1 668 -1 799 783 542 Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger 106 CFM Indosuez Wealth Management