Page 38 - Société Générale - T3 - 2019

GROUPE - ÉVOLUTION DE LA VAR DE TRADING* ET DE LA VAR STRESSÉE** 6 13 15 3 1 -21 5 12 15 3 2 -18 8 11 12 3 2 -21 _Moyenne trimestrielle de la VaR de trading*, à 1 jour, 99% (en M EUR) 19 19 15 17 18 18 22 23 VaR de trading* Crédit Taux Actions Change Matières premières Effet de compensation 5 11 14 3 2 -19 4 12 14 4 3 -18 21 8 15 17 4 2 T3-17 T4-17 T1-18 T2-18 T3-18 T4-18 T1-19 T2-19 34 22 123 59 62 36 T3-19 25 70 45 -24 6 13 13 4 2 -21 7 12 15 3 2 -18 10 11 15 3 2 -18 VaR stressée** à 1 jour, 99% en M EUR Minimum Maximum Moyenne 21 57 34 T3-18 T4-18 T1-19 T2-19 T3-19 17 60 34 * VaR de trading : mesure sur un an d’historique (soit 260 scénarii) du plus grand risque obtenu après élimination de 1% des occurrences les plus défavorables ** VaR Stressée : approche identique à celle de la VaR (« simulation historique » avec des chocs « 1 jour » et un intervalle de confiance à 99%), mais sur une fenêtre historique fixe d’un an correspondant à une période de tensions financières significatives, plutôt qu’une période glissante d’un an RÉSULTAT DU 3ÈME TRIMESTRE ET NEUF MOIS 2019 6 NOVEMBRE 2019 38