Carrefour - Document de Référence 2017

6 COMPTES ANNUELS DE LA SOCIETE AU 31 DÉCEMBRE 2017 Annexe aux comptes annuels CARREFOUR | DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 311 Encours notionnel d’instruments dérivés à la clôture par maturité 10.2 (en millions d’euros) 31/12/2017 < 1 an > 1 an et < 5 ans > 5 ans 31/12/2016 < 1 an > 1 an et < 5 ans > 5 ans Carrefour paie variable (swap d’émission - SWA) Euribor/taux fixe - - - - 250 250 - - Achat Call Symétrique obligation convertible 500M$ 417 - 417 - - - - - Swap de devises Eur/USD sur Convertible 417 - 417 - - - - - Achats options de taux (caps) Encours 600 - 600 - 5 050 450 4 600 - Achats options de taux (floor) Encours - 500 500 - - Achats de Swaptions (SWP) Encours 1 400 250 1 150 - 900 - 900 - Ventes de Swaptions (SWR) Encours (350) - (350) - (150) - (150) - Valorisation des instruments dérivés à la clôture 10.3 (en millions d’euros) 31/12/2017 Achat Call 12 Swap de devises (26) Achats options de taux (Caps) 3 Achats options de taux (Swaptions - SWP) 9 Vente options de taux (Swaptions - SWR) (2)