CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

77 Actifs sains Actifs soumis à une ECL 12 mois (Bucket 1) Actifs soumis à une ECL à maturité (Bucket 2) Actifs dépréciés (Bucket 3) Total (en milliers d'euros) Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute Correction de valeur pour pertes Valeur comptable brute (a) Correction de valeur pour pertes (b) Valeur nette comptable (a) + (b) Au 31 décembre 2019 221 972 -91 221 972 -91 221 881 Transferts d'actifs en cours de vie d'un bucket à l'autre Transferts de Bucket 1 vers Bucket 2 Retour de Bucket 2 vers Bucket 1 Transferts vers Bucket 3 (1) Retour de Bucket 3 vers Bucket 2 / Bucket 1 Total après transferts 221 972 -91 221 972 -91 221 881 Variations des valeurs comptables brutes et des corrections de valeur pour pertes -70 554 30 -70 554 30 Nouvelle production : achat, octroi, origination,… (2) 11 798 -102 11 798 -102 Décomptabilisation : cession, remboursement, arrivée à échéance... -82 996 126 -82 996 126 Passages à perte Modifications de flux sur restructurations pour cause de difficultés financières Evolution des paramètres de risque de crédit des modèles sur la période Changements dans le modèle / méthodologie Variations de périmètre Autres 644 6 644 6 Total 151 418 -61 151 418 -61 151 357 Variations de la valeur comptable attribuables à des modalités d'évaluation comptable spécifiques (sans impact significatif sur le montant de correction de valeur pour perte) (3) 85 85 Au 31 décembre 2020 151 503 -61 151 503 -61 151 442 Encours contractuels des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période et qui font encore l’objet de mesures d’exécution (1) Les transferts vers le Bucket 3 correspondent à des encours classés initialement en Bucket 1, qui, au cours de l’année, ont fait l’objet d’un déclassement directement en Bucket 3, ou en Bucket 2 puis en Bucket 3. (2) Les originations en Bucket 2 peuvent inclure des encours originés en Bucket 1 reclassés en Bucket 2 au cours de la période. (3) Inclut les variations des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les variations relatives à la désactualisation des décotes constatées sur crédits restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l’actif) ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI : TITRES DE DETTES