CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

151 NOTE 19 Engagements sur les instruments financiers à terme: Encours notionnels par durée résiduelle 31/12/2020 (en milliers d’euros) ≤ 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Total Opérations fermes Swaps de couverture de taux d'intérêt 420 795 823 706 461 022 1 705 523 Gestion globale du risque de taux 260 662 608 149 251 010 1 119 821 Autres opérations de couverture 160 133 215 557 210 012 585 702 Swaps de transaction de taux d'intérêt Swaps de transaction 0 0 0 0 Contrats à terme de couverture de change 731 186 0 0 731 186 Engagements donnés 367 712 0 0 367 712 Engagements reçus 363 475 0 0 363 475 Contrats à terme de transaction de change 1 881 057 175 773 0 2 056 830 Engagements donnés 940 165 87 825 0 1 027 990 Engagements reçus 940 893 87 948 0 1 028 840 Opérations conditionnelles Achats d'options 623 204 16 720 639 924 Ventes d'options 642 483 16 720 659 203 Les montants indiqués correspondent au cumul des positions prêteuses et emprunteuses (swaps de taux et options de swaps de taux), ou au cumul des achats et ventes de contrats (autres contrats). NOTE 20 Hors bilan (en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 Engagements donnés 1 066 961 1 348 401 - Engagements de financement : 921 047 1 094 691 En faveur de la clientèle 921 047 1 094 691 - Engagements de garantie : 145 914 253 710 D’ordre d’établissements de crédit 0 15 034 D’ordre de la clientèle 145 914 238 675 Engagements reçus 2 089 908 2 103 143 - Engagements de garantie : 2 089 908 2 103 143 Reçus d’établissements de crédit 28 626 17 981 Reçus de la clientèle 2 061 282 2 085 162