CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

107 COUVERTURE DE JUSTE VALEUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31/12/2020 (en milliers d'euros) Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y. c. cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel Actif Passif Couverture de juste valeur Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré 72 5 717 -2 081 585 702 Taux d'intérêt 72 5 717 -2 081 585 702 Instruments fermes 72 5 717 -2 081 585 702 Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de juste valeur 72 5 717 -2 081 585 702 Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 27 574 322 5 146 1 119 821 Total Couverture en juste valeur 27 646 6 039 3 065 1 705 523 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31/12/2019 (en milliers d'euros) Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y. c. cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel Actif Passif Couverture de juste valeur Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré 679 5 185 215 395 354 Taux d'intérêt 679 5 185 215 395 354 Instruments fermes 679 5 185 215 394 641 Instruments conditionnels 713 Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de juste valeur 679 5 185 215 395 354 Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 24 683 1 713 7 964 1 039 151 Total Couverture en juste valeur 25 362 6 898 8 179 1 434 505 Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat.