CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

I n s t r u m e n t s d é r i v é s d e t r a n s a c t i o n – j u s t e v a l e u r A c t i f 31/12/2019 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 0 0 0 0 12 0 12 Futures FRA Swaps de taux d'intérêts 12 12 Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 0 0 0 1 665 37 0 1 702 Contrat de change à terme 483 37 520 Options de change 1 182 1 182 Autres instruments 0 0 0 429 0 0 429 Dérivés sur actions & indices boursiers 429 429 Dérivés sur métaux précieux Dérivés sur produis de base Dérivés de crédit Autres Total juste valeur des instruments derives de couvertures - actif 0 0 0 2 094 49 0 2 143 31/12/2018 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 0 0 0 0 0 0 0 Futures FRA Swaps de taux d'intérêts Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 0 0 0 3 288 379 0 3 667 Contrat de change à terme 419 379 798 Options de change 2 869 2 869 Autres instruments 0 0 0 301 0 0 301 Dérivés sur actions & indices boursiers 301 301 Dérivés sur métaux précieux Dérivés sur produis de base Dérivés de crédit Autres Total juste valeur des instruments derives de couvertures - actif 0 0 0 3 589 379 0 3 968 97 Comptes Annuels 2019