CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

103 C o u v e r t u r e d e j u s t e v a l e u r I n s t r u m e n t s d é r i v é s d e c o u v e r t u r e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 (en milliers d'euros) Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y. c. cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel Actif Passif Couverture de juste valeur Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré 679 5 185 215 395 354 Taux d'intérêt 679 5 185 215 395 354 Instruments fermes 679 5 185 215 394 641 Instruments conditionnels 713 Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de juste valeur 679 5 185 215 395 354 Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 24 683 1 713 7 964 1 039 151 Total Couverture de juste valeur 25 362 6 898 8 179 1 434 505 I n s t r u m e n t s d é r i v é s d e c o u v e r t u r e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 (en milliers d'euros) Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y. c. cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel Actif Passif Couverture de juste valeur Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré 10 2 861 -27 382 932 Taux d'intérêt 10 2 861 -13 382 932 Instruments fermes 10 2 861 -13 382 069 Instruments conditionnels 863 Change -14 Instruments fermes -14 Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de juste valeur 10 2 861 -27 382 932 Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 15 781 2 539 -1 850 950 691 Total Couverture de juste valeur 15 791 5 400 -1 877 1 333 623 Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste «Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat» au compte de résultat. Comptes Annuels 2019