CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

Instruments dérivés de transaction – juste valeur Actif 31/12/2018 31/12/2017 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 0 0 0 0 0 0 0 20 Futures 0 FRA 0 Swaps de taux d'intérêts 20 Options de taux 0 Caps-floors-collars 0 Autres instruments conditionnels 0 Intruments de devises et or 0 0 0 3 288 379 0 3 667 592 Contrat de change à terme 419 379 798 592 Options de change 2 869 2 869 0 Autres instruments 0 0 0 301 0 0 301 579 Dérivés sur actions & indices boursiers 301 301 579 Dérivés sur métaux précieux 0 Dérivés sur produis de base 0 Dérivés de crédit 0 Autres 0 Total juste valeur des instruments derives de couvertures - actif 0 0 0 3 589 379 0 3 968 1 191 Instruments dérivés de transaction – juste valeur Passif 31/12/2018 31/12/2017 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 0 0 0 0 5 3 8 0 Futures 0 FRA 0 Swaps de taux d'intérêts 5 3 0 Options de taux 0 Caps-floors-collars 0 Autres instruments conditionnels 0 Instruments de devises et or 0 0 0 3 209 259 0 3 468 243 Contrat de change à terme 340 259 243 Options de change 2 869 0 Autres instruments 0 0 0 0 0 0 0 0 Dérivés sur actions & indices boursiers 0 Dérivés sur métaux précieux 0 Dérivés sur produis de base 0 Dérivés de crédit 0 Autres 0 Sous-total 0 0 0 3 209 264 3 3 476 243 Total juste valeur des instruments derives de couvertures - passif 0 0 0 3 209 264 3 3 476 243 94 CFM Indosuez Wealth Management